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标普500价格涨跌的交易基础

来源:未知 发布时间:2020-03-29 10:13 标签:
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在SEC的模式日交易规则引发散户资金大量涌出股票并进入CME的24小时电子交易平台Globex之后,过去十年中,标准普尔500指数期货的人气飙升。在全球范围内,由超现代衍生产品激增导致的风险从个人证券向广泛的宏观工具的转变,交易量达到了历史最高水平。与纳斯达克100和罗素2000指数期货一起,三人一组为寻求日内买卖信号的活跃交易者绘制了可靠的路线图。

在纽约美国股票收盘至第二天早晨开市之间的时间里的期货交易捕捉了亚洲和欧洲交易所的市场动荡事件。反过来,它们产生短期的趋同关系,预测正常交易时间内的价格走势。

标准普尔500指数巩固了这些关系,被评为全球最受欢迎的股票期货合约,通常会在没有其他合约或市场信号的情况下预示广泛的方向性冲动。

活跃交易者有两种常见的方式来玩标普500指数期货。首先,要对典型的技术分析信号做出反应,直接冒险,包括突破,崩溃和回调。其次,在高度相关的环境中将反馈应用于其他工具,在这种环境中,成千上万的股票,货币和其他世界市场与期货合约保持一致或相反。当机构资本根据广泛的宏观力量而不是单个证券的属性来分配风险时,这种同步性在关键转折点很常见。

 

让我们研究一下标准普尔500指数的典型价格走势,以及它如何预示将出现大幅下跌,同时为活跃的交易者提供一系列短期买入和卖出信号。我们将使用60分钟,24小时图表,这是期货交易者的必备工具,因为它可以捕捉海外事件,同时突出显示美国时段未触及的关键水平。该合约在2月20日至25日期间从2082年上涨至2118点,并回落。跨越价格波动的斐波那契网格捕获了逐步恶化的结果,导致3月6日崩溃。

2100设定在50%斐波那契回撤位,强调了其重要性,因为价格回落并在最终高点之前测试了两次(1,2),之后是三倍(3,4,5)。反过来,这五个测试在2100和2105(蓝线)之间建立了更宽的支撑区域。在第五次测试后,该合约反弹至四日高点(6),并下跌,创下2月20日以来的第一低点。这是一个典型的疲软迹象,正如100多年前道琼斯指数所概述的那样。尽管最初是在DJ工业和铁路平均指数中观察到的,但它在日内和日均期货图表中作为信号发生器均表现出色。

较低的高位让位于突破支撑区域的抛售(7)。首次违规很少导致期货市场的即时趋势变化,因为支配Globex的算法倾向于在输入广泛的方向性冲动之前清除双方的订单量。这种偏见导致在支撑区域(8)上方出现短暂的挤压,吸引了巨大的卖压,而在下一个交易日中则触及了更深的低点(9)。该低点测试了2月的摆动低点(红线),并在0.786回调位获得支撑。该合约反弹以支撑最后一次反弹,并打印出两个失败的测试(10,11),然后继续下跌,当其跌破之前的低点时加速加速,在四个小时内又下跌了20点。

事件时间表说明了标准普尔500指数的价格行为如何与主要宏观动力(通常在地球的另一侧)保持一致。这告诉谨慎的交易者在机构资本可能执行最激进的策略时要密切注意经济和政治因素。当像3月5日和6日那样的欧洲央行量化宽松和强劲的美国就业数据等看涨消息未能将合约推高至突破支撑位时,这也很有启发意义。

总结
S&P 500指数期货合约作为短期市场时机和方向的路线图,表现特别出色。观察24小时60分钟的图表,它建立了支撑和阻力位,使风险敞口与跟随市场动荡的经济和政治事件的测试保持一致。

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