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完美动量交易的要素

来源:未知 发布时间:2020-02-02 10:18 标签:
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动量策略试图从多头买高卖出中获利,而在空头卖低卖出中而获利。大多数交易员之所以失败,是因为他们没有掌握完美动量交易的五个要素。一旦建立,损益表就可以大大改善,为底线增加大量资本。

动量市场需要复杂的风险管理规则,以解决波动,拥挤和隐性陷阱以窃取利润。市场参与者通常无视这些规则,但由于担心会错过集会或抛售而其他所有人都记下了暴利,他们对此视而不见。规则可分为五个要素:选择,风险,进入,管理和退出。

正确的证券选择
参与动量策略时,选择流动性证券。远离杠杆或反向ETF,因为由于复杂的基金构建,它们的价格波动无法准确跟踪基础指数或期货市场。定期基金是出色的交易工具,但与个别证券相比,其收益和损失的百分比往往较小。

寻找尽可能每天交易超过500万股的证券。许多受欢迎的股票都满足这些条件,但是当新闻流和激烈的情绪反应吸引了来自各种渠道的市场参与者时,即使是低流通量的发行也可能变成流动性很高的工具。您可以通过应用两个简单的市场扫描来发现这些问题:

  1. 在交易的第一小时内交易至少其平均每日交易量的75%的股票。
  2. 该交易日中交易量至少是其平均每日交易量的五倍的股票。

另外,请注意当日的风貌,新产品,新部门或新概念会抓住公众的想像力,迫使分析师放弃计算并重新计算利润估计。生物技术公司和中小型技术公司为这些故事股票创造了大量的库存,使它们成为动量游戏的绝佳选择。

严格的风险控制
贪婪的眼神通常会集会和抛售,他们看到虚构头寸将以一百种方式记账获利,同时忽略了摇晃,逆转和停止进行旨在将大多数交易者与他们的资金分开的练习的方法。必须详细解决方程式的这一风险方面,否则动量策略将失败。

在传递大多数流行剧本的同时,坚持最有前途的设置。寻求有回报的证券:风险比率为3:1或更高,并通过定位在交易过程中可能起作用的支撑和阻力来建立这些变量。使用布林带和相对强度指标来衡量证券的新高,以估计价格在反趋势得到控制之前可以延伸多远。

最佳入场时机
当新闻震撼到来时,最好的动能交易就来了,这触发了从一个价格水平到另一个价格水平的快速移动。反过来,这为那些跳进去并获得即时利润奖励的细心观察者触发了买卖信号。随着交易的发展,另一批动量资本进入,产生反摆和停止运行,从而动摇了弱者。最后,热钱人口激增至极点,引发动荡的鞭打和重大逆转。

早期职位提供最大的回报,风险最小,同时应不惜一切代价避免衰老趋势。在现实世界中,情况恰恰相反,因为大多数交易者直到周期的最后才看到机会,然后直到其他所有人跳入市场后才采取行动。这些弱势头寸会造成重大损失,因为他们坐在目标人群中用坚强的双手。

头寸管理
如果(1)在新机会的早期,并且(2)可以在接近头寸但在支撑位之后放置止损,例如高/低,趋势线或移动平均线,则立即输入整个头寸。当价格已经获得可观的涨幅时,扩大头寸,一旦前一个产生利润就增加档次。只要将止损舒适地置于自然反趋势运动的边界之外,就将其移动至盈亏平衡点。

头寸管理需要时间来掌握,因为这些证券通常具有宽泛的买入/卖出价差,要求您采取更大的波动以实现获利,同时还要穿越较宽的盘中范围以暴露止损,即使技术面保持不变。推迟新的付款直到价格移动到足以降低停止运行的可能性的程度,才能抵消增加的风险。

明智地选择您的持有期,因为风险会随着您停留的时间增加而增加。日间交易与动量策略配合得很好,但是迫使玩家采取更大的头寸来弥补多日持有的更大的潜在利润。相反,最好是在举行多个会话时减小头寸大小,以允许更大的移动并停止放置在距当前动作更远的位置。

获利退出
当价格迅速进入过度延伸的技术状态时退出,通常由60分钟图表上的一系列竖线标识,或者价格突破20天顶部或底部布林带的第三或第四标准偏差。当技术障碍(如主要趋势线或先前的高/低)受到打击时,收紧止损或考虑盲目退出。当分频信号表明潜在趋势变化时,使用相对强弱的指标,例如随机指标或Wilder的RSI,退出或获利。

总结
在动量交易策略中,五个战略要素可创造利润:选择正确的证券,严格的风险控制,在正确的时机进入,管理未平仓头寸和适时退出。

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