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在外汇交易中使用枢轴点

来源:未知 发布时间:2020-01-18 10:30 标签:
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交易需要参考点(支撑和阻力),这些参考点用于确定何时进入市场,下止损和获利。但是,许多新手交易者将太多的注意力转移到技术指标上,例如移动平均趋同差异(MACD)和相对强度指数(RSI)(仅举几例),而未能找到定义风险的要点。未知的风险可能会导致追加保证金,但长期计算得出的风险会大大提高成功的几率。

枢轴点及其派生工具实际上是一种潜在的支持和抵抗手段,有助于最大程度地降低风险。在本文中,我们将争论为什么枢轴点和传统技术工具的组合比单独的技术工具要强大得多,并说明如何在外汇市场中有效地使用这种组合。

枢轴点101枢轴点
最初是由场内交易者在股票和期货交易所使用的,事实证明,它在外汇市场上格外有用。实际上,由枢轴点产生的预计支撑和阻力在FX中(尤其是流动性最高的货币对)趋向于更好地工作,因为较大的市场规模可防止市场操纵。本质上,与流动性较弱的市场相比,外汇市场更好地坚持诸如支持和抵制之类的技术原则。

计算
枢轴可以在任何时间范围内计算枢轴点。也就是说,前一天的价格用于计算当前交易日的枢轴点。

当前的枢轴点=高(上一个)+低(上一个)+闭合(上一个)/ 3

然后,可以使用枢轴点来计算当前交易日的估计支撑和阻力。

阻力1 =(2 x枢轴点)–低(上一周期)
支撑1 =(2 x枢轴点)–高(上一周期)
阻力2 =(枢轴点–支撑1)+阻力1 
支撑2 =枢轴点–(阻力1 –支撑1)
阻力3 =(支撑点–支撑2)+阻力2 
支撑3 =支撑点–(支撑2 –支撑2)

要全面了解枢轴点的工作原理,请编译欧元/美元的统计数据,以了解每个高点和低点与每个计算出的阻力(R1,R2,R3)和支撑位(S1,S2,S3)之间的距离。

自己进行计算:

  • 计算x天数的枢轴点,支撑位和阻力位。
  • 从当天的实际低点(低– S1,低– S2,低– S3)中减去支撑枢轴点。
  • 从当天的实际高点(高– R1,高– R2,高– R3)中减去阻力枢轴点。
  • 计算每个差异的平均值。

自欧元成立以来(1999年1月1日,第一个交易日为1999年1月4日)的结果:

  • 实际最低平均而言比支撑位1低1点
  • 实际平均高点比阻力1低1点
  • 实际低点平均比支撑位2高53点。
  • 实际高点平均比阻力线2低53点
  • 实际低点平均比支撑线3高158点。
  • 实际高点平均比阻力线3低159点

判断概率
统计数据表明,S1和R1的计算枢轴点是该交易日实际高点和低点的一个不错的衡量标准。

再往前走,我们计算出最低价低于每个S1,S2和S3的天数,以及最高价高于每个R1,R2和R3的天数。

结果:自欧元诞生以来的最初2,026个交易日。

  • 实际的最低值低于S1 892倍,即44%的时间
  • 实际高点已超过R1 853倍,即42%的时间
  • 实际最低值已低于S2 342次,即17%的时间
  • 实际高点已超过R2 354倍,或占时间的17%
  • 实际最低值已低于S3 63倍,即3%的时间
  • 实际高值已超过R3 52倍,即3%的时间

此信息对交易者很有用;如果您知道该货币对有44%的时间滑到S1以下,您可以放心地在S1以下止损,并且知道可能性就在您身旁。此外,您可能想在R1下方获利,因为您知道当天的高点仅在42%的时间超过R1。同样,概率与您同在。

但是,重要的是要理解,这些是概率而不是确定性。平均而言,最高价比R1低1点,并且超过42%的时间超过R1。这既不意味着高点在接下来的10天中将超过R1四天,也不意味着高点总是比R1低1点。该信息的强大之处在于您可以放心地提前评估潜在的支撑和阻力,获得参考点来设定止损和限制,最重要的是,可以限制风险,同时使自己处于获利位置。

使用信息
枢轴点及其派生点是潜在的支撑和阻力。下一页的示例显示了结合枢轴点和流行的RSI振荡器的设置。

枢轴阻力/支撑下的RSI发散

占位符

图1 

这通常是高回报风险交易。由于近期的高点(或低点买入),风险得到了明确定义。以上示例中的关键点是使用每周数据计算的。上面的示例显示,从8月16日到17日,R1处于坚实阻力位(第一个圆),位于1.2854,并且RSI差异表明上行空间有限。这表明有机会在R1以下突破时做空,在近期高点止损并在枢轴点设限,现在是支撑:

  • 在1.2853卖空。
  • 停在近期高点1.2885。
  • 枢轴点的极限为1.2784。

第一次交易净赚了69点利润,风险为32点。风险回报率为2.16。

下周产生几乎完全相同的设置。一周开始时反弹至R1并略高于R1的1.2908,同时伴随着看跌背离。在跌回R1以下时会产生空头信号,在该点我们可以卖空,在近期高点处止损,并在枢轴点处设限(现在是支撑位):

  • 在1.2907卖空。
  • 停在近期高点1.2939。
  • 枢轴点的极限为1.2802。

这项交易获得了105点的利润,而风险仅为32点。风险回报率为3.28。

设置规则很简单:

短裤:

1.确定枢轴点R1,R2或R3(在R1最常见)的看跌背离。
2.当价格跌回参考点(可能是枢轴点R1,R2,R3)以下时,启动一个空头头寸,并在最近的摆动高点处止损。
3.下一个限价单(获利)。如果您以R2出售,则第一个目标将是R1。在这种情况下,以前的阻力成为支撑,反之亦然。

长期:

1.确定枢轴点S1,S2或S3(最常见于S1)的看涨背离。
2.当价格反弹回到参考点(可能是枢轴点S1,S2,S3)之上时,启动一个多头头寸,并在最近的摆动低点处止损。
3.下一个限价(获利)定单(如果您在S2买入,您的第一个目标将是S1…以前的支撑变为阻力,反之亦然)。

总结
每日交易者可以使用每日数据来计算每天的枢纽点,摇摆交易者可以使用每周数据来计算每周的枢纽点,而头寸交易者可以使用每月数据来计算每个枢纽点的枢纽点。月。投资者甚至可以使用年度数据来估算来年的重要水平。无论时间框架如何,交易理念都保持不变。就是说,计算出的枢轴点使交易者可以了解下一阶段的支撑和阻力所在,但是交易者(因为交易中没有什么比准备更重要)必须始终准备采取行动。

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